敌人多而且离得近，如果有紧急情况，怎么办？”李广说：“那些敌人以为我们会走，现在都解鞍就表示不走，可以使敌人更加坚持认为我们是来诱敌的错误判断。”于是匈奴骑兵就没敢袭击。有个骑白马的匈奴将军出阵监护他的兵卒，李广上马与十几名骑兵奔驰前去射杀了这个匈奴白马将军，然后又返回到他的骑兵中间，解下马鞍，命令士兵把马放开，随便躺卧。这时刚好天黑，匈奴兵始终觉得很奇怪，不敢出击。夜半时，匈奴兵还以为汉军有伏兵在旁边准备夜间袭击他们，而全部撤走了。天亮，李广回到大军驻地。大军不知李广在哪里，所以没有派兵去接应。
汉景帝驾崩，汉武帝即位，左右近臣都认为李广是名将，于是李广由上郡太守调任未央宫禁卫军长官，程不识也来任长乐宫禁卫军长官。程不识和李广从前都任边郡太守并兼管军队驻防，到出兵攻打匈奴的时侯，李广行军无严格队列、阵势，靠近水草丰盛的地方驻扎军队，停宿的地方人人都感到便利，晚上也不打更自卫，幕府简化各种文书簿册，但他远远地布置了哨兵，所以不曾遭到过危险。程不识对队伍编制、行军队列驻营阵势要求很严格，夜里打更，文书军吏处理考绩等公文簿册毫不含糊，甚至通宵达旦，军队得不到休息，但也不曾遇到危险。
程不识说：“李广治军简便易行，然而敌人如果突然进犯，他就无法阻挡了。而他的士卒倒也安逸快乐，都甘心为他拼命。我的军队虽军务繁忙，但敌人也不敢侵犯我。”那时，李广、程不识都是汉朝边郡名将，但匈奴害怕李广的谋略，士兵也大多愿跟随李广，而以跟随程不识为苦。汉武帝听从王恢之言，在马邑伏重兵意图围歼匈奴，李广当时是骁骑将军，属护军将军，但后来匈奴单于察觉到了汉朝的意图就退走了，因此诸路汉军无功而返。
李广以卫尉作为将军，从雁门出击匈奴，匈奴兵势众多，击败了李广军，活捉了李广。匈奴单于一直都知道李广的贤明，下令要活捉李广。匈奴的骑兵活捉了李广，把他放置在两匹马的中间的网上，李广躺在网上，走了十多里，李广假装死去，偷偷看到旁边有一个匈奴骑兵骑着是匹好马，李广突然跳上匈奴骑兵的马，驱策着马向南跑了数十里，与所属部下汇合，回到塞内。数百名匈奴骑兵追击李广，李广用夺来的匈奴骑兵的弓箭射杀追兵，终于逃脱了。李广回到汉朝，朝廷将李广交给官吏处置，官吏认为李广损失重大，又被敌人活捉，应当斩首，后来李广赎为庶人。
李广和退隐住在蓝田县的前颖阴侯的孙子灌强，常到南山